大家好，如果您还对tick交易平台不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享tick交易平台的知识，包括如何计算期货交易品种tick数据的承载量的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

本文目录

1. 如何计算期货交易品种tick数据的承载量
2. 目前市面上的量化交易平台做到了什么程度
3. 可以获得国内股票和期货tick级别历史数据的数据库有哪些

一、如何计算期货交易品种tick数据的承载量

1、举个例子，交易数据可以想象成一条河流，Tick就是这条河流在某个截面的数据。国内期货最细粒度就是每秒两次。也就是说国内期货500毫秒最多发送一个Tick。

2、国内大多数软件是怎么获取Tick的？

3、那么500毫秒内实际上发生的成交往往多于一次，里面具体什么情况完全是个黑盒子。特别在商品期货高频交易策略中，Tick行情的接收速度对策略的盈利结果有着决定性的影响。

4、而市面上大多数交易框架，都是采用回调模式的机制，也就是500毫秒最多只有一个Tick，这还是理想状态。真实情况下onBar/onTick，Tick不漏掉就不错了。为什么呢？因为onBar/onTick函数里面，你要处理一整遍代码逻辑，很浪费时间，不管你愿不愿意，你的策略逻辑必须被打断，必须采用状态机的模式，比如：

5、发明者量化交易平台并没有采用这种落后的回调机制，而是采用了不打断策略逻辑的main函数入口机制，让用户可以更自然的控制策略流程。用C++与Golang做为稳定的策略低层，策略上层用Javascript/Python处理逻辑问题。结合事件触发机制，同样的也能使策略在第一时间最快的速度处理行情。

6、不要说脚本语言速度慢，除非你用它来做神经网络训练，就算用神经网络训练,加入Jit热编译后，他在任何场合都够用的了, Chrome秒IE十条街就是例子。入门级的策略这里就不再写了，就以期货高频Tick的合成来说。

7、比如我们连接一个期货公司，只能收到这个期货公司的行情，我们接收行情的速度跟质量也跟自己的网络有关系，跟期货公司前置机的负载也有关系，那么，怎么样才能做到更快的获取更准确的期货Tick数据呢？

8、在发明者的策略模型下，你很容易就能操作N家不同期货公司的账户，并把他们的行情，融合处理，以最快的速度下单。正常情况下，我们最多可以从期货公司拿到两个Tick每秒，但通过融合行情的技术，以MA801为例，我们可以拿到最多一秒6次不重复的Tick。

9、废话不多说，直接上代码（此代码只能实盘，不能回测，如果您不用发明者可以只参考原理）：实盘添加交易所时，可以添加N个期货公司，进行行情的并发融合处理。这里暂时添加两个，演示说明：

10、原文：如何突破商品期货Tick接收限制

11、如上图，可以看到21:24:44秒的时候第一个期货公司的数据比第二个先到，添加两个期货公司就看出来效果了，如果添加5个以上期货公司一起融合。

12、那么你基本上没有漏Tick的可能，如果用来开发高频交易策略，你已经解决了很重要也是决定性的一步，Tick接收的速度以及稳定性。

二、目前市面上的量化交易平台做到了什么程度

1、交易开拓者程序化交易平台

根据账户状况和交易信号来推动交易订单，使用类似于Pascal TBL语言开发策略模型的语法。 TB为定量模型开发中的战略发展提供更为全面的账户和交易功能，市场数据功能和统计功能。它提供了最近的国内TICK数据和多周期历史市场数据。它还为战略绩效评估提供了基础。提供丰富的战略回溯报告项目。就定量交易而言，单一的结核病终端支持同时接受报价和交易的20-30个单一物种图表，但由于客户技术架构，缺乏对高频率和更复杂政策的支持。现阶段结核病在市场低端定量交易平台上有很多期货公司的合作份额较高。

2、根据账户状况和交易信号来推动交易订单，使用类似于Pascal TBL语言开发策略模型的语法。 TB为定量模型开发中的战略发展提供更为全面的账户和交易功能，市场数据功能和统计功能。它提供了最近的国内TICK数据和多周期历史市场数据。它还为战略绩效评估提供了基础。提供丰富的战略回溯报告项目。就定量交易而言，单一的结核病终端支持同时接受报价和交易的20-30个单一物种图表，但由于客户技术架构，缺乏对高频率和更复杂政策的支持。现阶段结核病在市场低端定量交易平台上有很多期货公司的合作份额较高。

3、天软定量研究交易平台采用TSL独特的TSL语言发展战略模式，全天软交易网关，实行量化交易。在定量模型研究和开发方面，我们采用了高性能数据仓库所提供的历史和TICK市场，基础数据，宏观数据等数据源，并提供了7000个开源函数库，用于战略开发，回溯测试，性能分析。在量化交易中，基本实现了自动交易，程序交易，算法交易等定量交易。

4、安易金融终端是国内期货和券商独立开发的股票自动化交易工具。交易模型是使用通用脚本语言和技术指标进行图表驱动的自动交易。在这个阶段，Ahn免费使用程序化交易工具，为国内期货和股票提供历史价格。相对简单的股票，对冲期货和图表交易都可以进行。

三、可以获得国内股票和期货tick级别历史数据的数据库有哪些

我参与期货交易已经差不多七八年了，看资讯和期货数据不必多说，自然是非常重要的，我陆陆续续也使用过几个平台，给大家罗列总结下我的使用心得：

1、wind，首先Wind的数据终端还是很强大的，对于资金量比较大的或者全职做交易和研究的人来说比较推荐，覆盖股票和期货，数据非常全面可以从上面获得宏观数据、行业数据以及各种资产重组的数据，还有各个机构的投资案例等，这些都有很大的参考价值。

适合股票期货两栖交易员，费用贵，如果是个人投资者不太建议，性价比不太高，很多功能其实用不太上！

钢联数据主要是提供现货端数据，比较垂直，信息也是非常及时，应该有专门的数据采编团队，基本覆盖了大宗商品的全部上市品种了，不过也是同样的价格不便宜，适合机构和企业的进行采购，个人投资者适自己的资金量来定夺！

适合金融机构内的投研人士，企业交易员。

宗迹期货数据主要提供资金持仓数据，交易数据，以及基本面数据，相对wind和钢联来说，数据没有那么全，但应用性比较强，比较适合个人投资者去使用。

另外这上面提供了各大机构的策略研报，这也是我用的比较多的一个功能，每天早上开盘前可以看看各个期货公司发布的晨报，对于整个市场各品种的趋势有一个基本的了解。

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